حد ضرر ثابت با همان قاعدهٔ اولیه باقی میماند؛ حد ضرر متحرک با پیشرفتِ قیمت بر پایهٔ قاعدهای از پیش تعیینشده جابهجا میشود.
سطح: متوسطزمان مطالعه: حدود ۹ دقیقهتمرین تعاملیآزمون: ۵ سؤال
قبل از شروع
ورود ۱۰۰۰، اوج ۱۲۰۰ و فاصلهٔ متحرک ۱۰٪ باشد، حد متحرکِ نظری کجاست؟
مفهوم اصلی
این ریسک را چگونه تعریف کنیم؟
در مثال درصدی، حد ثابت نسبت به قیمت ورود تعیین میشود؛ حد متحرک درصدی را از بیشترین قیمتِ مشاهدهشده پس از ورود محاسبه میکنیم و در جهت نامطلوب عقب نمیبریم.
اگر ورود ۱۰۰۰ تومان و فاصله ۱۰٪ باشد، حد ثابت ۹۰۰ است. اگر قیمت پس از آن به ۱۲۰۰ برسد، حد متحرکِ ۱۰٪ از اوج برابر ۱۰۸۰ میشود؛ این دو فقط قواعد فرضی برای نمایشاند.
مثال فرضی: پیش از معامله روشن کنید حد روی پایانی، آخرین معامله یا مشاهدهٔ روزانه ارزیابی میشود و پس از جهش یا وقفه چگونه بازبینی میکنید. تعریف متفاوت قیمت مبنا نتیجهٔ متفاوت میدهد.
آزمایشگاه تعاملی
حد ثابت و متحرک را مقایسه کنید
مقادیر را تغییر دهید؛ اعداد فقط مثال آموزشی هستند و اجرای معامله یا قیمت فروش را تضمین نمیکنند.
حد ثابت و متحرک را مقایسه کنیدتمرین با اعداد فرضی
نتیجهٔ مثال
در حال محاسبه…
روش عملی
در سه گام بررسی کنید
۱
مفروضات را بنویسید
در مثال درصدی، حد ثابت نسبت به قیمت ورود تعیین میشود؛ حد متحرک درصدی را از بیشترین قیمتِ مشاهدهشده پس از ورود محاسبه میکنیم و در جهت نامطلوب عقب نمیبریم.
۲
اثر عددها را بسنجید
اگر ورود ۱۰۰۰ تومان و فاصله ۱۰٪ باشد، حد ثابت ۹۰۰ است. اگر قیمت پس از آن به ۱۲۰۰ برسد، حد متحرکِ ۱۰٪ از اوج برابر ۱۰۸۰ میشود؛ این دو فقط قواعد فرضی برای نمایشاند.
۳
امکان اجرای برنامه را بررسی کنید
در بورس ایران حد ضرر تحلیلی لزوماً سفارش خودکارِ قابل اجرا نیست. صف فروش، توقف و شکاف بازگشایی میتواند قیمت فروش را با سطح موردنظر متفاوت کند.
چکپوینت
یک بار دیگر فکر کنید
ورود ۱۰۰۰، اوج ۱۲۰۰ و فاصلهٔ متحرک ۱۰٪ باشد، حد متحرکِ نظری کجاست؟
بورس ایران
هنگام معاملهٔ نماد چه چیزی مهم است؟
در بورس ایران حد ضرر تحلیلی لزوماً سفارش خودکارِ قابل اجرا نیست. صف فروش، توقف و شکاف بازگشایی میتواند قیمت فروش را با سطح موردنظر متفاوت کند.
مرز مثال و واقعیت: اعداد تمرین آموزشی و فرضیاند. پیش از تصمیم واقعی، وضعیت روزِ نماد، مقررات جاری، هزینهها و نیاز شخصی به وجه نقد را بررسی کنید.
محدودیتها و خطاها
چه نتیجهای نگیریم؟
قطعیت کاذب: حد متحرک خیلی نزدیک میتواند در نوسان عادی فعال شود؛ حد ثابت نیز ممکن است با تغییر شرایط دیگر مناسب نباشد. هیچکدام خروج را تضمین نمیکند.
فراموش کردن اجرا: رسیدن قیمت به سطحِ برنامهریزیشده به معنی فروش قطعی در همان قیمت نیست.
تغییر قانون پس از نتیجه: ورودی یا سقف ریسک را فقط برای خوب نشان دادن مثالهای گذشته دستکاری نکنید.
جمعبندی ۳۰ ثانیهای
سه نکته برای یادآوری
۱. در مثال درصدی، حد ثابت نسبت به قیمت ورود تعیین میشود؛ حد متحرک درصدی را از بیشترین قیمتِ مشاهدهشده پس از ورود محاسبه میکنیم و در جهت نامطلوب عقب نمیبریم.
۲. اگر ورود ۱۰۰۰ تومان و فاصله ۱۰٪ باشد، حد ثابت ۹۰۰ است. اگر قیمت پس از آن به ۱۲۰۰ برسد، حد متحرکِ ۱۰٪ از اوج برابر ۱۰۸۰ میشود؛ این دو فقط قواعد فرضی برای نمایشاند.
۳. حد متحرک خیلی نزدیک میتواند در نوسان عادی فعال شود؛ حد ثابت نیز ممکن است با تغییر شرایط دیگر مناسب نباشد. هیچکدام خروج را تضمین نمیکند.
پرسشهای رایج
پاسخ کوتاه به سه پرسش
این مفهوم با چه دادهای سنجیده میشود؟
در مثال درصدی، حد ثابت نسبت به قیمت ورود تعیین میشود؛ حد متحرک درصدی را از بیشترین قیمتِ مشاهدهشده پس از ورود محاسبه میکنیم و در جهت نامطلوب عقب نمیبریم.
در بورس ایران کدام موضوع را جداگانه کنترل کنیم؟
در بورس ایران حد ضرر تحلیلی لزوماً سفارش خودکارِ قابل اجرا نیست. صف فروش، توقف و شکاف بازگشایی میتواند قیمت فروش را با سطح موردنظر متفاوت کند.
آیا برنامهٔ ریسک، زیان را صفر میکند؟
خیر. حد متحرک خیلی نزدیک میتواند در نوسان عادی فعال شود؛ حد ثابت نیز ممکن است با تغییر شرایط دیگر مناسب نباشد. هیچکدام خروج را تضمین نمیکند.
متن، محاسبهها و مثالهای این درس برای آموزش مستقل تدوین شدهاند؛ اطلاعات مقرراتیِ متغیر را در زمان استفاده از منابع رسمی روز بررسی کنید.
آزمون پایان درس
۵ سؤال برای مرور این درس
۵ سؤال
پس از پاسخ به همهٔ سؤالها، «ثبت آزمون» را انتخاب کنید.
۱. ورود ۱۰۰۰، اوج ۱۲۰۰ و فاصلهٔ متحرک ۱۰٪ باشد، حد متحرکِ نظری کجاست؟
۱۰۸۰ تومان؛ ده درصد زیر اوج ۱۲۰۰.
۲. کدام نکته دربارهٔ کاربرد این موضوع در بورس ایران درست است؟
در بورس ایران حد ضرر تحلیلی لزوماً سفارش خودکارِ قابل اجرا نیست. صف فروش، توقف و شکاف بازگشایی میتواند قیمت فروش را با سطح موردنظر متفاوت کند.
۳. محدودیت مهم این روش کدام است؟
حد متحرک خیلی نزدیک میتواند در نوسان عادی فعال شود؛ حد ثابت نیز ممکن است با تغییر شرایط دیگر مناسب نباشد. هیچکدام خروج را تضمین نمیکند.
۴. در چارچوب این درس، کدام روش بررسی درستتر است؟
اگر ورود ۱۰۰۰ تومان و فاصله ۱۰٪ باشد، حد ثابت ۹۰۰ است. اگر قیمت پس از آن به ۱۲۰۰ برسد، حد متحرکِ ۱۰٪ از اوج برابر ۱۰۸۰ میشود؛ این دو فقط قواعد فرضی برای نمایشاند.
۵. مثال فرضی این درس چه چیزی را نشان میدهد؟
پیش از معامله روشن کنید حد روی پایانی، آخرین معامله یا مشاهدهٔ روزانه ارزیابی میشود و پس از جهش یا وقفه چگونه بازبینی میکنید. تعریف متفاوت قیمت مبنا نتیجهٔ متفاوت میدهد.
