استراتژی یعنی تصمیمهای تکرارپذیر برای شرایط مشخص، همراه با قواعد خروج و کنترل ریسک. در این درس آن را از «پیشبینی خوب» جدا میکنید.
سطح: کاربردیزمان مطالعه: حدود ۱۰ دقیقهتمرین تعاملیآزمون: ۵ سؤال
قبل از شروع
کدام توصیف به استراتژی نزدیکتر است؟
مفهوم اصلی
این قانون چگونه تعریف میشود؟
استراتژی معاملاتی مجموعهای از قواعد انتخاب بازار، شناسایی موقعیت، ورود، خروج، اندازهٔ موقعیت و ارزیابی است. هر قاعده باید آنقدر دقیق باشد که دو نفر با دادهٔ یکسان تقریباً تصمیم یکسان بگیرند.
قالب پایه را بنویسید: «اگر [شرایط بازار و نماد] و [شرط ورود]، آنگاه [سفارش و اندازه]؛ اگر [شرط نقض]، خروج یا بازبینی». سپس داده و هزینهٔ لازم برای آزمون آن را مشخص کنید.
مثال فرضی: «سهم خوب را در قیمت مناسب میخرم» قابلتکرار نیست؛ «فقط نمادهای دارای میانگین ارزش معاملات کافی را پس از بسته شدن روز بالای سقف ۲۰ روزه بررسی میکنم» قابل آزمونتر است، اما همچنان به قاعدهٔ خروج نیاز دارد.
آزمایشگاه تصمیم
در سه وضعیت، قانون چه میگوید؟
یک موقعیت فرضی را انتخاب کنید؛ بازخورد زیر توضیح میدهد کدام داده یا قاعده باید بررسی شود.
آزمایش قانون و استثنا۳ موقعیت · بدون ثبت دائمی
یکی از موقعیتها را انتخاب کنید
بازخورد آموزشی اینجا نمایش داده میشود.
یادداشت در مرورگر ذخیره یا به سرور ارسال نمیشود.
روش عملی
سه گام قابل اجرا
۱
بازار و افق را تعیین کنید
بگویید چه ابزار و چه دورهای را معامله میکنید.
۲
قواعد را به شرط تبدیل کنید
ورود، خروج و اندازه را پیش از دیدن نتیجه دقیق بنویسید.
۳
امکان اجرا را بیازمایید
کارمزد، صف و تأخیر اجرا را در ارزیابی لحاظ کنید.
بورس ایران
در تابلو و اطلاعیه چه چیزی را جدا کنیم؟
برای سهام بورس ایران باید دامنهٔ نوسان، صف و توقف نماد را در تعریف اجرای سفارش بگنجانید؛ سیگنال روی نمودار همان معاملهٔ انجامشده نیست.
مرز سیگنال و اجرا: قانون را با اطلاعاتی بسنجید که در زمان تصمیم در دسترس بوده و صف، توقف نماد، هزینه و قیمت واقعی سفارش را جدا ثبت کنید.
خطا و مرز کاربرد
چه نتیجهای نگیریم؟
استراتژی روشن، سود را تضمین نمیکند. آزمون تاریخی با هزینه و فرض اجرای واقعبینانه لازم است و نتیجهٔ گذشته آینده را قطعی نمیکند.
نتیجهٔ یک معامله بهتنهایی کیفیت آماری استراتژی را ثابت نمیکند؛ دورهٔ آزمون، تعداد نمونه و بازده خالص مهماند.
سناریوی تمرین فرضی است؛ قیمت، نقدشوندگی و مقررات ممکن است تغییر کنند.
جمعبندی ۳۰ ثانیهای
سه نکته برای یادآوری
۱. استراتژی معاملاتی مجموعهای از قواعد انتخاب بازار، شناسایی موقعیت، ورود، خروج، اندازهٔ موقعیت و ارزیابی است. هر قاعده باید آنقدر دقیق باشد که دو نفر با دادهٔ یکسان تقریباً تصمیم یکسان بگیرند.
۲. ورود، خروج و اندازه را پیش از دیدن نتیجه دقیق بنویسید.
۳. استراتژی روشن، سود را تضمین نمیکند. آزمون تاریخی با هزینه و فرض اجرای واقعبینانه لازم است و نتیجهٔ گذشته آینده را قطعی نمیکند.
پرسشهای رایج
پاسخهای کوتاه
قانون این بخش را چگونه بنویسم؟
استراتژی معاملاتی مجموعهای از قواعد انتخاب بازار، شناسایی موقعیت، ورود، خروج، اندازهٔ موقعیت و ارزیابی است. هر قاعده باید آنقدر دقیق باشد که دو نفر با دادهٔ یکسان تقریباً تصمیم یکسان بگیرند.
در بورس ایران کدام عامل مهم است؟
برای سهام بورس ایران باید دامنهٔ نوسان، صف و توقف نماد را در تعریف اجرای سفارش بگنجانید؛ سیگنال روی نمودار همان معاملهٔ انجامشده نیست.
آیا تمرین، نتیجهٔ معامله را تضمین میکند؟
خیر. استراتژی روشن، سود را تضمین نمیکند. آزمون تاریخی با هزینه و فرض اجرای واقعبینانه لازم است و نتیجهٔ گذشته آینده را قطعی نمیکند.
