میانگینها را با واحد یکسان و پس از هزینه حساب کنید؛ سپس امید هر معامله را بسنجید.
سطح: کاربردیزمان مطالعه: حدود ۱۰ دقیقهتمرین تعاملی و نمودارآزمون: ۵ سؤال
قبل از شروع
با برد ۴۰٪، میانگین برد ۲R و زیان ۱R، امید پیش از هزینه چقدر است؟
مفهوم اصلی
این روش چگونه کار میکند؟
میانگین سود = جمع سودهای معاملات برنده ÷ تعداد بردها؛ میانگین زیان = قدرمطلق جمع زیانهای معاملات بازنده ÷ تعداد باختها. امید ساده = p×میانگین سود − (۱−p)×میانگین زیان − هزینهٔ منظور نشده.
اگر سود و زیان هر معامله از پیش خالص هزینهاند، دوباره کارمزد را کم نکنید. درصد بازده، مبلغ پولی و R را بدون تبدیل در یک میانگین قاطی نکنید. معاملات باز را وارد آمار تحققیافته نکنید. میانه و بزرگترین باخت را نیز برای دیدن اثر موارد دورافتاده ثبت کنید.
مثال فرضی: نرخ برد ۴۰٪، میانگین برد ۲R و باخت ۱R، امید پیش از هزینه ۰٫۲R است. اگر هزینهٔ متوسط ۰٫۰۵R هنوز کسر نشده باشد، امید خالص ۰٫۱۵R میشود.
نقشهٔ داده و تمرین
دادهٔ تعیینکننده را شناسایی کنید
این شکل دادهٔ فرضی همان درس را نشان میدهد. کدام ردیف باید فقط اگر قبلاً از سود و زیان کسر نشده دوباره در فرمول بیاید؟ یکی از چهار ردیف را انتخاب کنید؛ بازخورد علت انتخاب را توضیح میدهد.
نقشهٔ سناریوی فرضیاعداد آموزشیاند
نمونهٔ تمرینی · بکتست و ژورنال
یک ردیف را انتخاب کنید.
کارگاه آزمون و ثبت معامله
سه موقعیت، سه تصمیم پژوهشی
یک موقعیت فرضی را انتخاب کنید؛ سپس در یادداشت، قانون، دادهٔ موجود و ابهام اجرا را جدا بنویسید.
پروندهٔ تمرینی۳ وضعیت · بدون ذخیرهٔ دائمی
یکی از وضعیتها را انتخاب کنید
بازخورد تمرین اینجا نمایش داده میشود.
متن به سرور ارسال و در مرورگر ذخیره نمیشود.
تمرین محاسباتی
امید ریاضی هر معامله بر حسب R
مقادیر فرضی را تغییر دهید؛ تعداد، مخرج، واحد و هزینه را در تفسیر نتیجه کنترل کنید.
در حال محاسبه…
نتیجه فقط برای دادهٔ فرضی است و بازده آینده را پیشبینی نمیکند.
روش عملی
سه گام قابل اجرا
۱
واحد
تمام معاملات را به یک واحد، ترجیحاً R یا درصدِ تعریفشده، تبدیل کنید.
۲
میانگین
بردها و باختها را جدا با تعداد درست تقسیم کنید.
۳
امید خالص
هزینه را یک بار و با همان واحد کسر کنید.
آزمون در بورس ایران
سیگنال را از اجرای واقعی جدا کنید
برای سهام ایران هزینهٔ رفتوبرگشت و لغزش اجرا بهخصوص در نماد کمعمق یا صفدار به نرخ واقعی وابستهاند؛ کارمزد را از منبع روز بررسی کنید.
کنترل آزمون: تاریخ و منبع داده، زمان انتشار خبر، رویداد شرکتی، قابلیت معامله، قیمت و تعداد پرشده و هزینه را با قواعد همان دوره ثبت کنید.
مرز تحلیل و خطا
این نتیجه را شتابزده نگیرید
امید مثبتِ نمونهٔ کوچک یا وابسته به چند برد استثنایی، پایداری آینده را ثابت نمیکند.
نقشهٔ تصویری و اعداد این درس فرضیاند؛ برای آزمون واقعی به منبع و نسخهٔ داده استناد کنید.
بازده ناخالصِ سیگنال با بازده خالصِ قابل اجرا تفاوت دارد.
جمعبندی ۳۰ ثانیهای
سه نکته برای یادآوری
۱. میانگین سود = جمع سودهای معاملات برنده ÷ تعداد بردها؛ میانگین زیان = قدرمطلق جمع زیانهای معاملات بازنده ÷ تعداد باختها. امید ساده = p×میانگین سود − (۱−p)×میانگین زیان − هزینهٔ منظور نشده.
۲. بردها و باختها را جدا با تعداد درست تقسیم کنید.
۳. امید مثبتِ نمونهٔ کوچک یا وابسته به چند برد استثنایی، پایداری آینده را ثابت نمیکند.
پرسشهای رایج
پاسخهای کوتاه
مفهوم اصلی این درس چیست؟
میانگین سود = جمع سودهای معاملات برنده ÷ تعداد بردها؛ میانگین زیان = قدرمطلق جمع زیانهای معاملات بازنده ÷ تعداد باختها. امید ساده = p×میانگین سود − (۱−p)×میانگین زیان − هزینهٔ منظور نشده.
برای بورس ایران چه قیدی اضافه میشود؟
برای سهام ایران هزینهٔ رفتوبرگشت و لغزش اجرا بهخصوص در نماد کمعمق یا صفدار به نرخ واقعی وابستهاند؛ کارمزد را از منبع روز بررسی کنید.
آیا نتیجهٔ تاریخی سود آینده را قطعی میکند؟
خیر. امید مثبتِ نمونهٔ کوچک یا وابسته به چند برد استثنایی، پایداری آینده را ثابت نمیکند.
