نرخ برد فقط نسبت معاملات برنده است؛ اندازهٔ برد و باخت است که معنای اقتصادی آن را کامل میکند.
سطح: کاربردیزمان مطالعه: حدود ۱۰ دقیقهتمرین تعاملی و نمودارآزمون: ۵ سؤال
قبل از شروع
۸ معاملهٔ برنده از ۲۰ معامله چه نرخ بردی دارد؟
مفهوم اصلی
این روش چگونه کار میکند؟
نرخ برد = تعداد معاملات سودده ÷ تعداد معاملات بستهشده × ۱۰۰. معاملات سربهسر را باید با تعریف ثابت، جدا یا در مخرج مشخص ثبت کنید.
ابتدا سود و زیان هر معامله را پس از هزینه و با یک واحد واحد حساب کنید. سپس تعداد برنده و کل را بشمارید و همراه میانگین سود و میانگین زیان بخوانید. با ۱۰ معامله، عدم قطعیت بسیار بالاست و یک بازار صعودی ممکن است نرخ برد را موقتاً بالا ببرد.
مثال فرضی: از ۲۰ معاملهٔ بستهشده، ۸ سودده و ۱۲ زیاندهاند؛ نرخ برد ۴۰٪ است. اگر میانگین برد ۲R و میانگین باخت ۱R باشد، امید پیش از هزینه میتواند مثبت باشد.
نقشهٔ داده و تمرین
دادهٔ تعیینکننده را شناسایی کنید
این شکل دادهٔ فرضی همان درس را نشان میدهد. کدام ردیف اندازهٔ برد و باخت را برای تفسیر نرخ برد اضافه میکند؟ یکی از چهار ردیف را انتخاب کنید؛ بازخورد علت انتخاب را توضیح میدهد.
نقشهٔ سناریوی فرضیاعداد آموزشیاند
نمونهٔ تمرینی · بکتست و ژورنال
یک ردیف را انتخاب کنید.
کارگاه آزمون و ثبت معامله
سه موقعیت، سه تصمیم پژوهشی
یک موقعیت فرضی را انتخاب کنید؛ سپس در یادداشت، قانون، دادهٔ موجود و ابهام اجرا را جدا بنویسید.
پروندهٔ تمرینی۳ وضعیت · بدون ذخیرهٔ دائمی
یکی از وضعیتها را انتخاب کنید
بازخورد تمرین اینجا نمایش داده میشود.
متن به سرور ارسال و در مرورگر ذخیره نمیشود.
تمرین محاسباتی
نرخ برد و اندازهٔ نمونه
مقادیر فرضی را تغییر دهید؛ تعداد، مخرج، واحد و هزینه را در تفسیر نتیجه کنترل کنید.
در حال محاسبه…
نتیجه فقط برای دادهٔ فرضی است و بازده آینده را پیشبینی نمیکند.
روش عملی
سه گام قابل اجرا
۱
تعریف
معاملهٔ بستهشده، سربهسر و هزینه را مشخص کنید.
۲
محاسبه
تعداد برنده را بر کل معاملات واجد شرایط تقسیم کنید.
۳
تفسیر
کنار نسبت سود/زیان، نمونه و افت سرمایه قرار دهید.
آزمون در بورس ایران
سیگنال را از اجرای واقعی جدا کنید
در ایران کارمزد رفتوبرگشت و محدودیت خروج در صف فروش میتواند معاملهٔ ظاهراً سربهسر را به زیان و برآورد نرخ برد را تغییر دهد.
کنترل آزمون: تاریخ و منبع داده، زمان انتشار خبر، رویداد شرکتی، قابلیت معامله، قیمت و تعداد پرشده و هزینه را با قواعد همان دوره ثبت کنید.
مرز تحلیل و خطا
این نتیجه را شتابزده نگیرید
نرخ برد بالا بدون توزیع زیانها معیار کافی کیفیت راهبرد نیست؛ زیان بزرگِ نادر میتواند همهٔ بردهای کوچک را پاک کند.
نقشهٔ تصویری و اعداد این درس فرضیاند؛ برای آزمون واقعی به منبع و نسخهٔ داده استناد کنید.
بازده ناخالصِ سیگنال با بازده خالصِ قابل اجرا تفاوت دارد.
جمعبندی ۳۰ ثانیهای
سه نکته برای یادآوری
۱. نرخ برد = تعداد معاملات سودده ÷ تعداد معاملات بستهشده × ۱۰۰. معاملات سربهسر را باید با تعریف ثابت، جدا یا در مخرج مشخص ثبت کنید.
۲. تعداد برنده را بر کل معاملات واجد شرایط تقسیم کنید.
۳. نرخ برد بالا بدون توزیع زیانها معیار کافی کیفیت راهبرد نیست؛ زیان بزرگِ نادر میتواند همهٔ بردهای کوچک را پاک کند.
پرسشهای رایج
پاسخهای کوتاه
مفهوم اصلی این درس چیست؟
نرخ برد = تعداد معاملات سودده ÷ تعداد معاملات بستهشده × ۱۰۰. معاملات سربهسر را باید با تعریف ثابت، جدا یا در مخرج مشخص ثبت کنید.
برای بورس ایران چه قیدی اضافه میشود؟
در ایران کارمزد رفتوبرگشت و محدودیت خروج در صف فروش میتواند معاملهٔ ظاهراً سربهسر را به زیان و برآورد نرخ برد را تغییر دهد.
آیا نتیجهٔ تاریخی سود آینده را قطعی میکند؟
خیر. نرخ برد بالا بدون توزیع زیانها معیار کافی کیفیت راهبرد نیست؛ زیان بزرگِ نادر میتواند همهٔ بردهای کوچک را پاک کند.
