پیش از معاملهٔ واقعی، فرضیه را با دادهای که بازار واقعاً اجازهٔ اجرا میداد محک بزنید.
سطح: کاربردیزمان مطالعه: حدود ۱۰ دقیقهتمرین تعاملی و نمودارآزمون: ۵ سؤال
قبل از شروع
چرا بکتست قبل از اجرا مفید است؟
مفهوم اصلی
این روش چگونه کار میکند؟
بکتست یک آزمایش تاریخی برای رد یا اصلاح فرضیه استراتژی است. میتواند هزینه، افت سرمایه و حساسیت نتیجه به دوره را آشکار کند.
فرضیه و معیار موفقیت را پیشاپیش ثبت کنید؛ بازده خالص را با راهبرد سادهٔ مرجع در همان دوره و همان محدودیت سرمایه مقایسه کنید. اگر یک پارامتر کوچک نتیجه را از سود به زیان میبرد، آن حساسیت را پنهان نکنید.
مثال فرضی: راهبردی با سود ۳۰٪ در سال فرضی در حالیکه شاخص قابل مقایسه ۳۵٪ رشد کرده و افت سرمایهٔ راهبرد ۴۰٪ بوده است، برتری خود را نشان نداده است.
نقشهٔ داده و تمرین
دادهٔ تعیینکننده را شناسایی کنید
این شکل دادهٔ فرضی همان درس را نشان میدهد. برای مقایسهٔ منصفانه باید کدام ردیف همدوره با استراتژی باشد؟ یکی از چهار ردیف را انتخاب کنید؛ بازخورد علت انتخاب را توضیح میدهد.
نقشهٔ سناریوی فرضیاعداد آموزشیاند
نمونهٔ تمرینی · بکتست و ژورنال
یک ردیف را انتخاب کنید.
کارگاه آزمون و ثبت معامله
سه موقعیت، سه تصمیم پژوهشی
یک موقعیت فرضی را انتخاب کنید؛ سپس در یادداشت، قانون، دادهٔ موجود و ابهام اجرا را جدا بنویسید.
پروندهٔ تمرینی۳ وضعیت · بدون ذخیرهٔ دائمی
یکی از وضعیتها را انتخاب کنید
بازخورد تمرین اینجا نمایش داده میشود.
متن به سرور ارسال و در مرورگر ذخیره نمیشود.
روش عملی
سه گام قابل اجرا
۱
فرضیه
مزیت مورد انتظار و معیار شکست را قبل از آزمون بنویسید.
۲
مرجع
همان دوره و سرمایه را برای یک گزینهٔ ساده مقایسه کنید.
۳
پایداری
هزینه، دوره و پارامترها را تغییر دهید و نتیجه را بسنجید.
آزمون در بورس ایران
سیگنال را از اجرای واقعی جدا کنید
در بورس ایران معاملهگر باید هزینهٔ خرید و فروش، مالیات در صورت شمول، محدودیت خرید/فروش، توقفها و تعدیلات شرکتی را در آزمون لحاظ کند.
کنترل آزمون: تاریخ و منبع داده، زمان انتشار خبر، رویداد شرکتی، قابلیت معامله، قیمت و تعداد پرشده و هزینه را با قواعد همان دوره ثبت کنید.
مرز تحلیل و خطا
این نتیجه را شتابزده نگیرید
بکتست ضعیف دلیل اجرای زنده نیست؛ بکتست خوب هم فقط شواهد اولیه است و شرایط آینده تغییر میکنند.
نقشهٔ تصویری و اعداد این درس فرضیاند؛ برای آزمون واقعی به منبع و نسخهٔ داده استناد کنید.
بازده ناخالصِ سیگنال با بازده خالصِ قابل اجرا تفاوت دارد.
جمعبندی ۳۰ ثانیهای
سه نکته برای یادآوری
۱. بکتست یک آزمایش تاریخی برای رد یا اصلاح فرضیه استراتژی است. میتواند هزینه، افت سرمایه و حساسیت نتیجه به دوره را آشکار کند.
۲. همان دوره و سرمایه را برای یک گزینهٔ ساده مقایسه کنید.
۳. بکتست ضعیف دلیل اجرای زنده نیست؛ بکتست خوب هم فقط شواهد اولیه است و شرایط آینده تغییر میکنند.
پرسشهای رایج
پاسخهای کوتاه
مفهوم اصلی این درس چیست؟
بکتست یک آزمایش تاریخی برای رد یا اصلاح فرضیه استراتژی است. میتواند هزینه، افت سرمایه و حساسیت نتیجه به دوره را آشکار کند.
برای بورس ایران چه قیدی اضافه میشود؟
در بورس ایران معاملهگر باید هزینهٔ خرید و فروش، مالیات در صورت شمول، محدودیت خرید/فروش، توقفها و تعدیلات شرکتی را در آزمون لحاظ کند.
آیا نتیجهٔ تاریخی سود آینده را قطعی میکند؟
خیر. بکتست ضعیف دلیل اجرای زنده نیست؛ بکتست خوب هم فقط شواهد اولیه است و شرایط آینده تغییر میکنند.
